Du lancer de pièce aux équations différentielles stochastiques


Émeline Luirard

Lancer de nombreuses fois une pièce de monnaie conduit naturellement à s’intéresser à certains types de trajectoires sur une droite, dans un plan, dans l’espace… Le caractère aléatoire de ces expériences fait que leur étude déborde du cadre classique des équations différentielles ordinaires.

Interview

Dans quel domaine de recherche votre thèse s’inscrit-elle ?

Je travaille sur les équations différentielles stochastiques. J’ai soutenu ma thèse le 27 juin 2022, elle s’intitule Loi limite de modèles cinétiques inhomogènes en temps. Je l’ai effectuée à l’université de Rennes-I, au sein de l’équipe « Processus Stochastiques » de l’Irmar, sous la supervision de Mihai Gradinaru.

 

Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ?

Parmi toutes les branches des mathématiques, ce sont les probabilités qui m’ont le plus attirée. Faire des probas, c’est manier, manipuler le hasard, c’est un peu comme avoir un super-pouvoir, parce que le hasard, il est partout ! On peut faire des probabilités discrètes ou continues. À Mannheim en Allemagne, pendant mon deuxième stage de recherche, j’ai découvert et étudié différentes propriétés du mouvement brownien, et les équations différentielles stochastiques en étaient la continuité naturelle.

 

Comment cette thèse s’insère-t-elle dans vos projets ?

J’ai envie depuis longtemps d’enseigner les mathématiques. J’ai choisi de faire un doctorat parce que c’était la voie d’accès à mon projet professionnel, mais également pour découvrir le monde de la recherche. En effet, il y a une part d’enseignement dans le métier de maîtresse de conférence et j’avais envie de découvrir si je voulais ... Lire la suite gratuitement