En 1944, John von Neumann (1903 -1957) et Oskar Morgenstern (1902 -1977) proposent une axiomatisation de la théorie dite « de l’utilité espérée » qui donne une règle de décision pour faire des choix dans une situation à risque : une personne rationnelle doit toujours choisir la situation qui a la plus grande utilité, c’est-à-dire la plus grande espérance mathématique.
Or, en 1953, Maurice Allais met au point une expérience qui semble mettre à mal cette axiomatisation : les participants font le contraire de ce que concluent les calculs de von Neumann et Morgenstern.
Maurice Allais et le souci de la réalité
Né en 1911 dans un milieu modeste, Maurice Allais sort major de l’École polytechnique en 1933. Après un voyage aux États-Unis, il observe la misère due à la crise de 1929 et est marqué par l’incompréhension de l’élite intellectuelle face à ce phénomène. De là naît sa volonté de toujours rattacher la théorie au réel, à l’instar de son « paradoxe » ici étudié. Génial touche-à-tout, il mène des travaux de premier plan en physique et en économie. En 1988, il est le deuxième Français à recevoir le prix Nobel d’économie, cinq ans après son élève Gérard Debreu.
