
John von Neumann (1903−1957).

Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, le célèbre mathématicien John von Neumann et l'économiste Oskar Morgenstern investissent un champ nouveau en donnant des bases mathématiques aux comportements stratégiques de joueurs ou d'acteurs économiques.
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Face à une loterie qui offre deux gains différents, les stratégies de jeu divergent d'un individu à l'autre. Pourquoi des participants préfèrent-ils un gain potentiel non maximal ? C'est la conception que chacun a de la probabilité (expérience unique ou expérience vouée à se répéter) qui explique ces comportements.


Le paradoxe énoncé par l’économiste français Maurice Allais pointe une contradiction dans une théorie de la décision élaborée précédemment. Mais il n’est qu’apparent et illustre surtout une limite importante de la théorie du choix rationnel.

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